JP Trust Learning
JP TRUSTLEARNING
Momentum · กลไกราคา

ทำไมหุ้นบางตัว
ขึ้นต่อเนื่อง หลายเดือน?

เพราะข่าวดีชิ้นเดียวไม่ได้ถูกรับรู้จบภายในวันเดียว — ตลาดใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนกว่าข้อมูลใหม่จะซึมเข้าราคาจนครบ ระหว่างทางยังมีคนทยอยซื้อเพิ่มอยู่เรื่อย ๆ ทั้งกองทุนที่สะสมของทีละก้อน นักวิเคราะห์ที่ทยอยปรับประมาณการขึ้น และเม็ดเงินที่ไหลตามความสนใจ ราคาจึงไม่กระโดดทีเดียวจบ แต่ ไต่ขึ้นเป็นขั้นบันไดนานหลายเดือน

ความรู้พื้นฐานสำหรับมือใหม่ · เรียบเรียงโดย JP Trust Learning
ส่วนที่ 1 — ต้นเหตุ
The Delay

ตลาดไม่ได้รับข่าว
จบในวันเดียว

ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพเต็มร้อย ข่าวดีควรถูกสะท้อนเข้าราคาทันทีในวินาทีที่ประกาศ — แต่ข้อมูลจริงบอกว่าไม่ใช่แบบนั้น

หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ถูกตรวจสอบซ้ำมากที่สุดในวงการการเงินคือสิ่งที่เรียกว่า Post-Earnings Announcement Drift หรือ ‘การไหลต่อของราคาหลังประกาศงบ’ — Ball และ Brown บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 1968 ว่าหุ้นที่ประกาศผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาด ราคาไม่ได้ขึ้นจบในวันประกาศ แต่ยังทยอยไต่ขึ้นต่อไปอีกเป็นเดือน ส่วนหุ้นที่งบแย่กว่าคาดก็ค่อย ๆ ไหลลงในทิศตรงข้ามเช่นกัน

เหมือนฝนที่ตกจบไปแล้ว แต่น้ำยังซึมลงดินต่ออีกหลายวัน — ข่าวประกาศจบตั้งแต่วันแรก แต่มัน ‘ซึม’ เข้าราคายังไม่ครบ ระดับน้ำจึงยังขยับได้อีกนาน

มีงานวิจัยรองรับ

Bernard และ Thomas (1989) ศึกษาหุ้นในตลาดสหรัฐฯ ช่วงปี 1974–1986 พบว่าหุ้นกลุ่มที่ผลประกอบการเซอร์ไพรส์บวกมากที่สุด ยังให้ผลตอบแทนส่วนเกินต่อเนื่องไปอีกราว 60 วันทำการ (ประมาณ 3 เดือน) หลังวันประกาศ และผลนี้เกิดซ้ำใน 41 จาก 48 ไตรมาส ที่ศึกษา — จึงไม่ใช่ความบังเอิญของช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

ข่าวจบใน 1 วัน — แต่ ราคายังเดินต่ออีกหลายเดือน

ส่วนที่ 2 — ตัวเร่ง
Who Is Still Buying

แรงส่งไม่ได้มาจากราคา
แต่มาจากคนที่ยังซื้อไม่ครบ

คำถามที่ควรถามไม่ใช่ ‘ทำไมราคาขึ้น’ แต่คือ ‘ยังมีใครต้องซื้ออีกบ้าง’

1
เงินก้อนใหญ่ซื้อทีเดียวไม่ได้ — กองทุนขนาดใหญ่ถ้าเข้าซื้อรวดเดียวจะดันราคาขึ้นใส่ตัวเองจนต้นทุนแพง จึงต้องทยอยสะสมเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน แรงซื้อจึงถูกยืดออกไปตามเวลาโดยธรรมชาติ
Institutional Flow
2
นักวิเคราะห์ทยอยปรับประมาณการ — หลังงบดี บทวิเคราะห์ไม่ได้ปรับขึ้นพร้อมกันในวันเดียว แต่ทยอยขยับกำไรคาดการณ์และราคาเป้าหมายทีละสำนัก แต่ละครั้งดึงเม็ดเงินกลุ่มใหม่เข้ามาเพิ่ม
Analyst Revision
3
ข้อมูลไม่ได้ถึงทุกคนพร้อมกัน — Hong และ Stein (1999) เสนอแบบจำลองว่าข้อมูลใหม่แพร่ในหมู่นักลงทุนแบบทีละกลุ่ม ราคาจึงปรับเป็นขั้น ๆ ตามกลุ่มที่เพิ่งรับรู้ ไม่ใช่กระโดดครั้งเดียว
Gradual Diffusion
4
ความสนใจดึงเงินรอบใหม่ — พอหุ้นขึ้นไปติดอันดับผู้นำ ก็ปรากฏบนหน้าจอ ในบทวิเคราะห์ และในบทสนทนา ความสนใจนั้นดึงเม็ดเงินอีกระลอกตามมา
Attention & Herding

มีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นเรื่องของจิตวิทยา — Barberis, Shleifer และ Vishny (1998) อธิบายว่าคนเรามีนิสัย ‘ให้น้ำหนักข้อมูลใหม่น้อยเกินไป’ ตอนแรกที่ข่าวดีออกมา หลายคนยังไม่เชื่อเต็มที่ คิดว่าเป็นเรื่องชั่วคราว จึงยังไม่ซื้อ ต่อเมื่อไตรมาสถัดมายืนยันว่าดีจริง จึงค่อยยอมเข้า — ความลังเลตรงนี้เองที่ยืดแนวโน้มออกไปอีกหลายเดือน

เหมือนคิวหน้างานคอนเสิร์ต — คนไม่ได้เข้าพร้อมกันหมดในวินาทีเดียว แต่ทยอยเข้าทีละกลุ่ม ตราบใดที่คิวยังยาว ประตูก็ยังรับคนใหม่ได้เรื่อย ๆ ราคาหุ้นก็เช่นเดียวกัน ตราบใดที่ยังมีคนที่ยังซื้อไม่ครบ แรงส่งก็ยังไม่หมด

ราคาไปต่อได้ เพราะ คิวยังไม่หมด

ส่วนที่ 3 — จุดจบของแรงส่ง
When It Ends

แรงส่งมีจริง
แต่ไม่ได้อยู่ถาวร

งานวิจัยชุดเดียวกันที่ยืนยันว่าแรงส่งมีจริง ก็บอกไว้ด้วยว่ามันมีอายุ

Jegadeesh และ Titman (1993) พบว่าหุ้นที่แข็งแกร่งในรอบ 3–12 เดือน ที่ผ่านมา มีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีต่อในอีก 3–12 เดือนถัดไป — แต่ในงานชิ้นเดียวกันนั้นเอง พวกเขาระบุว่าผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดในปีแรก บางส่วนสลายไปในสองปีถัดมา แรงส่งจึงเป็นปรากฏการณ์ระยะกลาง ไม่ใช่ระยะยาว

พอมองยาวกว่านั้น ทิศทางถึงกับกลับด้าน — De Bondt และ Thaler (1985) พบว่าหุ้นที่ทำผลงานแย่ในรอบ 3–5 ปี กลับให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นที่ทำผลงานดีในรอบเดียวกัน เมื่อวัดในช่วง 3–5 ปีถัดไป คำอธิบายคือตลาดตอบสนองเกินจริงไปแล้ว และราคาต้องเดินกลับเข้าหามูลค่า

สัญญาณว่าแรงส่งกำลังหมด

อันดับความแข็งแกร่งเทียบกับตลาดเริ่มร่วงจากหัวแถว · ราคายังขึ้นแต่ปริมาณซื้อขายบางลง · ข่าวดีออกมาแล้วราคาแทบไม่ตอบสนอง เพราะตลาดรับรู้ครบไปหมดแล้ว

กับดักที่พบบ่อย

เห็นหุ้นขึ้นมาหลายเดือนแล้วสรุปเองว่า ‘ต้องขึ้นต่อแน่’ จึงเข้าซื้อโดยไม่มีเกณฑ์ออก พอแรงส่งหมดจริงก็ไม่มีอะไรบอกให้ออก สุดท้ายกลายเป็นถือยาวโดยไม่ได้ตั้งใจ

กรอบเวลาสำคัญกว่าที่คิด

งานวิจัยที่พบว่าแรงส่งทำงาน ใช้กรอบเวลา 3–12 เดือน เป็นหลัก สั้นกว่านั้นในระดับไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์ มักเจอการกลับตัวระยะสั้น ส่วนยาวกว่านั้นในระดับ 3–5 ปี มักเจอการกลับตัวระยะยาว — การเลือกกรอบเวลาให้ตรงกับช่วงที่แรงส่งทำงานจริง จึงสำคัญไม่แพ้การเลือกหุ้น

แรงแล้วยังแรงได้อีก — แต่ไม่ใช่ตลอดไป

JPTrust Insight
How We Use It

JPTrust ใช้ความรู้นี้
อย่างไร

เราออกแบบให้กลยุทธ์อยู่ใน ‘หน้าต่างเวลา’ ที่งานวิจัยบอกว่าแรงส่งทำงาน — ไม่สั้นเกิน ไม่ยาวเกิน

ระบบของ JPTrust จัดอันดับหุ้นทั้ง S&P 500 จาก ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน ประกอบกับ ปริมาณซื้อขาย แล้วถือรอบละ 6 เดือนก่อนสแกนใหม่ ทั้งช่วงที่ใช้มองย้อนหลังและช่วงที่ถือ อยู่ในกรอบ 3–12 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่การไหลต่อของราคาปรากฏชัดที่สุดในงานวิจัย

ส่วนคำถามที่ยากที่สุด — ‘แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันหมดแรงแล้ว’ — เราตอบด้วย การ Rebalance เป็นรอบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ออกที่เตรียมไว้ตั้งแต่วันแรก ตัวที่แรงส่งหมด อันดับจะร่วงลงมาเอง และถูกคัดออกโดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจในวันนั้น

อ่านต่อเป็นชุดได้ที่ หุ้น Momentum คืออะไร? · Momentum Investing คืออะไร? · หุ้นแบบไหนเรียกว่า Momentum? หรือดูผลทดสอบจริงที่ Rolling 6M Momentum Lab

สรุปให้จำ

ราคาไม่ได้ขึ้นเพราะ มันขึ้น
แต่เพราะ ยังมีคนซื้อไม่ครบ

ข่าวดีชิ้นเดียวใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะซึมเข้าราคาจนครบ — นั่นคือที่มาของแนวโน้มยาว ๆ
และเมื่อคนซื้อครบแล้ว แรงส่งก็หมด — นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีเกณฑ์ออกตั้งแต่วันแรก

Subscribe at jptrustlearning.com เริ่มต้นเส้นทางการลงทุนอย่างมีระบบไปกับเรา

การลงทุนมีความเสี่ยง · เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ผลในอดีตไม่ได้การันตีผลในอนาคต
อ้างอิงแนวคิดจากงานศึกษา Ball & Brown (1968) · De Bondt & Thaler (1985) · Bernard & Thomas (1989) · Jegadeesh & Titman (1993) · Barberis, Shleifer & Vishny (1998) · Hong & Stein (1999) · เรียบเรียงโดย JP Trust Learning