ทำไมต้องเปิดผลลบ — ถ้าดูแต่สิ่งที่สำเร็จ จะแยกไม่ออกว่ากลยุทธ์หนึ่งได้ผลเพราะมันดีจริง หรือเพราะเราลองไปร้อยแบบแล้วหยิบแบบที่บังเอิญสวยที่สุดมาโชว์ บัญชีนี้ทำให้ตัวหารปรากฏตัว คุณจะเห็นว่าของที่เราเอามาเผยแพร่ ผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเหลือรอด และรายการนี้ยังทำหน้าที่เป็นกติกาภายในด้วย — สิ่งที่อยู่ในนี้ ห้ามหยิบกลับมาทำใหม่ เว้นแต่จะมีข้อมูลใหม่หรือกลไกใหม่จริง ๆ
ทดสอบแล้วไม่มี edge
วัดแล้ว ไม่พบข้อได้เปรียบที่เชื่อถือได้ หรือมีแต่ต้นทุนกินหมด
z-score รายตัวของหุ้น S&P ใช้ทำนายราคาไม่ได้
- ผล
- ไม่มีข้อมูลทำนายในกรอบ 1–13 สัปดาห์
- หลักฐาน
- ตรวจ 4 มุมแยกกัน (TP/SL พร้อมกลุ่มควบคุม · ถือครบกำหนดตายตัว · แบ่ง decile) ผลตรงกันทุกมุม
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
ทิศทางราคาตามชั่วโมงของวัน (ทองคำ · ค่าเงิน)
- ผล
- ไม่มีสัญญาณตลอด 21 ปี
- หลักฐาน
- ความสัมพันธ์ของทิศทางระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังของชุดข้อมูลอยู่ที่ราวศูนย์ · ความแรงของราคารายชั่วโมงนิ่งมากจริง แต่มันเป็นตัวช่วยลดขาดทุนสูงสุด ไม่ใช่แหล่งกำไร
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
มาร์ติงเกล · วิธีวางไม้ · การเผื่อห้องแก้ไม้ ทุกรูปแบบ
- ผล
- กำไรทุกบาทมาจากทองขึ้น ไม่ได้มาจากวิธีวางไม้ · ยิ่งเผื่อห้องมากยิ่งขาดทุน (−58 → −550 ต่อปี)
- หลักฐาน
- รันบนราคาสุ่มที่มีแนวโน้มเท่ากัน ได้ผลไม่ต่างจากราคาจริง — แปลว่าวิธีวางไม้ไม่ได้เพิ่มอะไร · ทดสอบซ้ำสามรอบคนละชุดข้อมูล
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
จุดเข้าและโครงสร้างราคา (SMC · Donchian · จังหวะย่อของสถาบัน) เป็นเจ้าของ edge
- ผล
- ไม่ใช่ — ข้อได้เปรียบที่วัดได้มาจากการถือนานกว่า วางกรอบกว้างกว่า และเลือกสภาวะตลาด ไม่ใช่จากจุดเข้า
- หลักฐาน
- สลับจุดเข้าเป็นแบบอื่นในโครงเดิม ผลแทบไม่เปลี่ยน · เปลี่ยนเงื่อนไขการถือและสภาวะตลาด ผลเปลี่ยนทันที
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
ทองคำ — สวนกลับหลังหลุดกรอบเอเชียหลอก
- ผล
- ติดลบ 45 จาก 48 รูปแบบ บนข้อมูลรายชั่วโมง 22 ปี · บนข้อมูล 15 นาที ติดลบทุกรูปแบบ
- หลักฐาน
- กวาดพารามิเตอร์ทั้งตาราง ไม่ใช่ลองแบบเดียว · เหตุผล: ทองมีความจำทิศทาง การสวนหลังหลุดกรอบเป็นตรรกะของค่าเงิน ไม่ใช่ของทอง
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
ปอนด์/ดอลลาร์ — ระบบสวนทางแบบกลับด้าน และสวิตช์สภาวะตลาดที่ใช้ได้กับทอง
- ผล
- Sharpe ราวศูนย์ · สวิตช์ที่ทำงานได้ดีกับทองไม่ช่วยอะไรเลยกับคู่เงินนี้
- หลักฐาน
- ทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างช่วง 2019–2026 ด้วยข้อมูลรายชั่วโมงจากโบรกเกอร์จริง
- กลับมาเมื่อ
- มีข้อมูลคู่เงินนี้ก่อนปี 2010 หรือใช้สวิตช์สภาวะตลาดตัวอื่น
ปฏิทินตลาด — ผลตอบแทนช่วงรอยต่อเดือน และผลตามวันในสัปดาห์
- ผล
- ตายไปแล้ว — ช่วงรอยต่อเดือนให้ +4.2 จุดเบสิส เทียบกับวันทั่วไป +4.5 คือไม่ต่างกัน
- หลักฐาน
- วัดบนชุดข้อมูลหุ้นสหรัฐฯ ของเราเอง ไม่ได้อ้างงานคนอื่น
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
ถือข้ามคืนใน S&P — มีจริง แต่เก็บไม่ได้
- ผล
- ผลตอบแทนมีอยู่จริง +6.7% ต่อปี แต่ค่านัยสำคัญ 2.67 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ และส่วนต่างราคาซื้อขายกินไปราว 4% ต่อปี
- หลักฐาน
- วัดบนหุ้นถ่วงน้ำหนักเท่ากันทั้งดัชนี แล้วหักต้นทุนจริงของการเทรดรายวัน
- กลับมาเมื่อ
- ทำต้นทุนรวมให้ต่ำกว่า 1% ต่อปีได้จริง
กลยุทธ์ยอดนิยมจาก GitHub
- ผล
- ที่ดาวเยอะเป็นโครงสร้างซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ข้อได้เปรียบในตลาด · ยืนยันผลไม่ได้สักตัว
- หลักฐาน
- ไล่ดูรีโปที่ดาวสูงสุดในหมวดนี้ทั้งชุด แล้วลองรันซ้ำนอกกลุ่มตัวอย่าง
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ ยกเว้นใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือเครื่องมือ
โมเมนตัม 6 เดือน บนหุ้น NASDAQ
- ผล
- รอบแรกแพ้ QQQ −13.6% ต่อ 6 เดือน · พอรันใหม่แบบเลือกได้เฉพาะสมาชิกดัชนี ณ วันสัญญาณ ผลขึ้นมาเท่ากับฝั่ง S&P แต่การรวม universe ให้ส่วนเกินแค่ +2% ต่อรอบ ค่านัยสำคัญ 1.8 ซึ่งยังไม่มีนัย
- หลักฐาน
- ทดสอบ 3,122 ตัว ตลอด 135 เดือน · ที่น่าสนใจคือ 31% ของหุ้นอันดับต้น ๆ ต่อมาได้เข้า S&P 500 จริง
- กลับมาเมื่อ
- มีประวัติสมาชิกดัชนีย้อนหลังยาวกว่านี้ และค่านัยสำคัญเกิน 3
ระบบ JPT Swing ตัวเก่าของเราเอง
- ผล
- สร้างผลเดิมขึ้นมาใหม่ไม่ได้ และเมื่อรันบน 21 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์
- หลักฐาน
- ไม่มีสคริปต์เก็บไว้ในรีโปไหนเลย จึงตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ — นี่คือที่มาของกติกาที่เราถือทุกวันนี้ว่า ผลทดสอบที่ไม่ได้เก็บสคริปต์ไว้ ถือว่าไม่มีอยู่จริง
- กลับมาเมื่อ
- ไม่กลับ
มีสัญญาณจริง แต่ไม่ใช่ตัวทำเงิน
ผ่านการวัด แต่พอแปลงเป็นเงินจริงแล้วไม่คุ้มบทบาทหลัก — เก็บไว้ใช้ในบทบาทอื่น
ตัวกรองแนวโน้มข้าม 58 กองทุน ETF
- ผล
- ชนะเรื่อง Sharpe และขาดทุนสูงสุด แต่ในหน่วยเงินจริงแพ้ขาด — เงินต้นหนึ่งหมื่นดอลลาร์โตเป็น 18,000–26,000 ขณะที่ถือ SPY เฉย ๆ ได้ 73,000
- หลักฐาน
- รันแบบทบต้นจริงไม่ใช้เลเวอเรจ ปี 2008–2026 · ที่รอบแรกดูเหมือนชนะเพราะเทียบที่ระดับความผันผวนเท่ากัน ซึ่งแปลว่ามีเลเวอเรจแฝงอยู่
- บทบาท
- ใช้เป็นตัวกรองสภาวะตลาดหรือคุมขาดทุน ไม่ใช่ตัวทบต้น
ทองคำ — ระบบผสมถือสองวันพร้อมกลับทิศ
- ผล
- Sharpe 0.77 ขาดทุนสูงสุด −26% · พารามิเตอร์ไม่นิ่งเมื่อทดสอบแบบเลื่อนหน้าต่าง (เปลี่ยนตัวเลือก 6 จาก 15 ปี)
- หลักฐาน
- เทียบกับระบบทะลุกรอบที่พารามิเตอร์นิ่ง 0 จาก 15 ปี บนข้อมูลชุดเดียวกัน
- บทบาท
- เก็บเป็นตัวรอง ไม่ใช่ตัวหลัก
ข้อมูลที่เราห้ามตัวเองใช้
ไม่ใช่ผลวิจัย แต่เป็นกับดักที่เคยทำให้ผลผิด และจดไว้กันลืม
สัญญาฟิวเจอร์สต่อเนื่องจาก Yahoo Finance
- ปัญหา
- ไม่ปรับราคาตอนเปลี่ยนสัญญา ทำให้เกิดช่องว่างราคาปลอมที่ระบบตามแนวโน้มอ่านเป็นสัญญาณ
ไฟล์ราคาทองรายชั่วโมงชุดเก่าของเรา
- ปัญหา
- เวลาที่บันทึกเป็นเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ไม่ใช่ UTC ตามที่เอกสารเคยระบุ และแท่งคืนวันอาทิตย์หายไปหลายสิบสัปดาห์ — กติกาเดียวกันรันบนไฟล์นี้กับไฟล์ที่ถูกต้อง ให้ผลพลิกกันได้
ราคาทองจากสัญญาฟิวเจอร์ส เมื่อใช้ตัดสินสภาวะตลาด
- ปัญหา
- ให้คำตอบคนละอย่างกับราคาสปอตในวันเดียวกัน · ช่วง 2023–2026 ให้ผลดีผิดปกติจนเราเกือบเชื่อ — ต้องใช้ราคาสปอตเท่านั้น
เว็บรวบรวมข่าวและสัญญาณต่อ ๆ กันมา
- ปัญหา
- ไม่ใช่แหล่งต้นทาง ตรวจย้อนกลับไม่ได้ว่าใครพูดเมื่อไร — ไม่รับเข้าเป็นแหล่งอ้างอิงในงานของเรา
เจอรายการไหนที่คุณคิดว่าเราสรุปเร็วเกินไป หรือมีข้อมูล/กลไกใหม่ที่ควรทำให้เรากลับไปทดสอบซ้ำ
บอกเรามาได้ — เงื่อนไขการกลับมาทดสอบเขียนไว้ในทุกรายการแล้ว